はじめに
複数のワークシートを同時に処理するには、Worksheetsコレクションの引数に Array を使って配列を指定します。
複数のワークシートを選択
複数のワークシートを選択するプログラムは以下のようになります。
Sub testWS1()
Worksheets(Array("Sheet1", "Sheet2")).Select
End Sub
実行すると以下のようになります。

Array 部分は、シート名でなく数値で指定してもOKです。
Sub testWS2()
Worksheets(Array(1, 2)).Select
End Sub
全てのワークシートを選択
全てのワークシートを選択したい場合は、Worksheetsコレクションに引数を与えずに Select メソッドを使用すればOKです。
Sub testWS3()
Worksheets.Select
End Sub
尚、ワークシートではなく、全てのシート、全てのチャートシートを選択したい場合は以下のようにします。
Sheets.Select 全てのシートを選択
Charts.Select 全てのチャートシートを選択
エラーが発生する場合
非表示となっているシートを Select しようとすると以下のような実行時エラーが発生しますので注意してください。。

尚、複数のワークシート処理では、以下のようなメソッドも利用できます。